vn.py 是基于 Python 的开源量化交易程序开发框架，起源于国内私募的自主量化交易系统，目前已经成长为一套全功能的交易程序开发框架。
vn.py v1.7.3 更新内容：
接口：
移除 okcoin 和 huobi 的老接口（国内已停止业务）
新增一系列电子货币交易所接口：zb、okex、coincheck、korbit、zaif
更新中泰 XTP 接口到最新版 API ，并增加断线重连功能
EXCEL RTD服务模块：
基于 pyxll 和 vnpy.rpc 开发的 EXCEL RTD 服务
在 EXCEL 中用户可以通过简单的单元格计算函数调用获取数据
用户可以自定义想要访问的数据信息以及预处理逻辑
CTA策略模块：
BarManager 改名为 BarGenerator
调整 loadSyncData 的时机到策略加载历史数据初始化完成（onInit）后
新增交易信号类 CtaSignal ，用于实现多信号结合策略
参数优化功能支持目标函数以外的统计数据输出
JaqsService模块：
新增 queryAccount 和 queryUniverse 功能
新增无界面模式的 JaqsService 服务程序
OptionMaster模块：
新增 bs 和 crr 期权定价模型
新增期权策略交易引擎，允许用户访问 OptionMaster 模块中所有预算的期权组合风险数据
新增策略管理 GUI 组件，支持用户在盘中动态调整策略参数
其他：
更新自动安装工具的 install.bat/sh 和 requirements.txt
LogEngine 实现单例模式，避免单进程内的多次创建后的重复输出
软件详情：http://git.oschina.net/mirrors/vn-py
下载地址：https://github.com/vnpy/vnpy/archive/v1.7.3.zip
来自:开源中国社区
