vn.py v1.7.2 发布，vn.py 是基于 Python 的开源量化交易程序开发框架，起源于国内私募的自主量化交易系统，目前已经成长为一套全功能的交易程序开发框架，用户群体也日渐多样化，包括私募基金、券商自营和资管、期货资管和子公司、高校研究机构和专业个人投资者等。
此次更新内容：
接口：
新增富途证券接口futuGateway
新增飞创证券期权接口secGateway
新增对接TradeSim的tkproGateway
CTA策略模块：
新增跨周期演示策略strategyMultiTimeFrame
JaqsService模块：
实现接收JAQS策略平台推送的仓位信号，并转化为交易委托发单的功能
为JAQS策略平台提供委托、成交、持仓等的查询功能
OptionMaster模块：
提供针对国内期货期权的black定价模型
实现了期权、标的、期权链、持仓组合的立体数据流结构
提供手动交易、波动率图表、波动率管理、希腊值监控、压力测试模块
数据：
富途历史行情数据服务
quantOS历史行情数据服务
示例Examples目录：
OptionMaster期权交易平台
其他：
部分引擎层代码通过future包实现Python3的兼容
软件详情：http://git.oschina.net/mirrors/vn-py
下载地址：https://github.com/vnpy/vnpy/archive/v1.7.2.zip
来自:开源中国社区
