vn.py 是基于 Python 的开源量化交易程序开发框架，起源于国内私募的自主量化交易系统，目前已经成长为一套全功能的交易程序开发框架，用户群体也日渐多样化，包括私募基金、券商自营和资管、期货资管和子公司、高校研究机构和专业个人投资者等。
更新内容：
接口：
新增中泰证券 XTP 接口
主引擎：
新增本地持仓细节数据，基于持仓、成交、委托来实时计算持仓量和冻结量
新增平仓委托自动转换函数，解决上期所合约的平今、平昨自动拆分
新增针对有平今手续费惩罚的期货合约的日内锁仓交易模式，优先平昨，然后开仓
新增日志模块添加自定义日志类型监听的函数
CTA 策略模块：
实现K线合成器功能，标准化K线的合成管理
实现策略模板中的全撤函数功能
实现K线时间序列数据结构，简化技术指标运算相关的语法
增加针对螺纹钢的 BollChannel 策略
行情记录模块：
使用K线合成器来管理 K 线合成，保持和 CTA 策略模块一致
数据：
天勤历史行情数据服务，主要提供期货分钟和tick行情数据
TuShare 历史行情数据服务，主要提供股票分钟行情数据
示例：
CtaBacktesting 示例中增加多策略组合回测的演示代码
DataRecording 增加每日数据清洗脚本
其他：
增加 Issue 模板、PR 模板、社区行为准则、帮助获取方法的文档
软件详情：http://git.oschina.net/mirrors/vn-py
来自:开源中国社区
