Hikyuu 1.0.5 发布，量化交易研究框架
1、增加载入临时的CSV K线数据功能，可用于期货或A股之外的数据测试。详情参见 StockManager 的 addTempCsvStock、removeTempCsvStock 方法帮助。
2、CVAL指标支持创建指定长度的固定数值指标
3、Datetime 的方法 maxDatetime、minDatetime 更名为 max、min
4、增加 getDateRange 函数，获取指定的日历日期列表
5、调整部分 Python 代码结构，补充和完善帮助信息
Hikyuu 是一款基于 C++/Python 的开源量化交易研究框架，用于策略分析及回测（目前用于国内股票市场）。与其他量化平台或回测软件相比，其独特性在于：将完整的策略分解为不同的组件，通过重用不同的方面策略，最大化的减轻编写策略的负担，如常见的止损和资金管理策略，只需要简单指定已有的止损或资金管理策略等，即可完成不同的策略组合；同时，可自由遍历所有股票，对策略效果进行综合的统计分析。如下面的示例，简单更好不同的资金管理策略，并查看相应的收益效果：
http://nbviewer.jupyter.org/github/fasiondog/hikyuu_examples/blob/master/007-SystemDetails.ipynb?flush_cache=True
更多信息，参见项目主页：http://hikyuu.org
来自:开源中国社区
